Medición y Optimización de Portafolios

Ruta de aprendizaje:

Portafolios y Social Trading

Pro

Deja de estimar el riesgo a ojo: aprende a calcularlo. Este programa te enseña a medir la volatilidad, la correlación entre activos y la pérdida máxima esperada de un portafolio (VaR, CVaR, drawdown), para pasar de ahí a optimizar la combinación de tus inversiones con modelos como Markowitz, mínima varianza, paridad de riesgo y Black-Litterman. También aprenderás a ajustar tus modelos cuando el mercado cambia de fase, con herramientas como GARCH, y a validar que esos modelos funcionan de verdad con datos reales antes de aplicarlos a tu propio portafolio.