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Gestión Cuantitativa del Riesgo – Carteras
Ruta de aprendizaje:
Portafolios y Social Trading
Pro
Modela y mide el riesgo de carteras mediante métricas y enfoques cuantitativos.
1h 29min de contenido5 MódulosCertificado verificado
Contenido del programa
- IntroducciónPunto de partida del programa. Se plantea el giro central: dejar de hablar del riesgo desde la intuición para empezar a medirlo, modelarlo y gestionarlo. Se anticipa cómo volatilidad, correlación, VaR y optimización, que en muchos cursos aparecen como fórmulas sueltas, aquí se conectan como piezas de un mismo marco para construir portafolios más sólidos.0min
- VolatilidadLa volatilidad es la primera medida cuantitativa del riesgo, y detrás de ella está la desviación estándar. Se enseña cómo calcularla, cómo leerla en distintos activos financieros y qué revela sobre la estabilidad de un portafolio, con ejemplos numéricos y visualizaciones que hacen tangible lo que un número parece esconder.7min
- CovarianzaUn activo por sí solo dice poco; lo que importa en un portafolio es cómo se mueve respecto a los otros. Se explica el cálculo de la covarianza entre pares de activos, la construcción de la matriz de covarianzas y por qué esta matriz es el punto de partida para pensar la diversificación con criterio y no por olfato.4min